那就祝你有数不尽的鲜花和浪漫

恋爱险的起源

关注公众号较早的朋友们应该看过2017年七夕的《恋爱险的起源》这则小故事。故事的主人公,这位设计出恋爱险的定价精算师,在精算的道路上一路摸爬滚打,曾经的恋人逐渐淡出他的生活,精算的职业路径却愈发清晰。为了对精算工作有更加全面的了解,他由定价转岗到了评估,开始从事经验分析相关的工作。

每年七夕,他都会打开公司的核心数据库,输入这段熟悉的SQL语句:SELECT * FROM 恋爱险索赔数据。后台的数据显示,这几年来申领一万朵玫瑰花的客户屈指可数。

正对着屏幕上恋爱险的索赔数据感慨之际,一位资深男精算师凑了上来,对他说:小伙子还是要相信爱情啊。别这么悲观,我给你讲个故事吧。

签订合同

时间来到2017年1月1日,彼时正在热恋中的他为她买了一份恋爱险。保费是199元,保险责任是这样的:

  • 主险是人身意外伤害保险:投保人自身享有保险期间为3年的意外伤害保障,保险金额为1万元。
  • 附加险是婚礼玫瑰花费用保险:投保人与指定心上人在购买保险的三年后十年内领取结婚证,可以获得1万朵玫瑰花用于婚礼装饰,也可以选择获得现金一万元。

怀着对浪漫婚礼的憧憬,他俩选择了玫瑰花。这可是整整一万朵呀,光是醒花就得一整天吧,想必是要多浪漫有多浪漫。

后来,监管部门认为该产品噱头的成分高于保障,恋爱险也就下架了。当然,已经销售出去的产品责任依然有效。

延迟报案

从校园情侣到打工人,经历了5年的爱情长跑,他俩在一个不是太忙的工作日请了半天假,到离公司最近的政务服务中心把结婚证给领了。近几年公司提倡降本增效,让精算师本就微薄的工资雪上加霜,咬咬牙买了婚房,首付已经搭进去了两家人的全部现金,装修钱尚未有着落。因此他俩决定先暂缓婚礼的举办。这一万朵玫瑰花也就暂时不打算找保险公司要。和房子相比,浪漫算什么呢,首付抵不了一点。他任职的公司虽然也是老七家,但属于市管企业,公积金贷款的额度只有工作年限乘以10万,房贷的大部分得用商贷,商贷的贷款利率是百分之五,公积金的贷款利率则是百分之三。因此相比在国管企业工作公积金能贷120万的同学,他俩的还款压力还是大不少。

由于报案的延迟,保险公司仍然被蒙在鼓里。但实际上,他俩已经符合保险金的给付条件。

IBNR和流量三角形

因此你眼前的索赔数据并不代表事情的全貌。你可以选择相信爱情。你甚至可以为此提取已发生未报案未决赔款准备金,即:Incurred But Not Reported (IBNR) reserves.

索赔的数据可以用多种方式展示,最常用的方法是用流量三角形(Run-off triangles),将数据分事故年(accident year)和进展年 (development year)呈现:

根据上半个三角形的数据预测出下半个三角形就可以计算出 IBNR 准备金。主要的计算方法有:

  • 链梯法(Chain ladder method)
  • 案均赔款法(Average cost per claim method)
  • 赔付率法(Loss ratio method)
  • B-F法(Bornhuetter-Ferguson method)
  • 准备金进展法(Projected case estimate method)

最后注意了,虽然用流量三角形计算 IBNR 准备金的知识点一般出现在非寿险精算科目,但寿险也需要提取 IBNR 准备金,只要有延迟报案的情况的地方就有 IBNR 准备金的存在。只是因为在财险公司或者再保险公司的准备金中,IBNR 准备金更为重要一些而已。为避免考生的误解,IFoA 英国精算师协会在2019年的新大纲考试体系改革时,将原属于CT6非寿险精算科目的流量三角形章节调整到了CM2金融经济学科目

《结尾》

你笑起来 是玫瑰花瓣眨眼睛

举头不望明月 也不说爱你

让月亮和你都蒙在鼓里

花的本意不是花 爱的本意也不是爱

“结尾是什么?” “是等待。”

那就祝你有数不尽的鲜花和浪漫

精算后花园

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