2020商车险IELR选取方法——考虑疫情和车险综改的影响

Alonso

发布于：2021年1月23日

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本文从直保和再保两个角度，分析在判定初始赔付率时，如何考虑疫情及车险综改的影响。

本文从直保和再保两个角度，分析在判定初始赔付率时，如何考虑疫情及车险综改的影响。

本文想法源于同事。

初始赔付率，IELR，Initial Expected Loss Ratio, 被用于准备金评估的LR method中，是精算师根据自己的经验，对当年赔付率的一个初步判断。

另外，ULR，是根据实际发生情况，测算出的终极赔付率。

至于为什么区分再保和直保，因为再保的LR是保单年角度，直保的LR是事故年角度。

首先做几个关键假设及声明。

1. 在2020年，疫情对出行的影响为Q1-Q2，Q3后恢复正常。
2. 车险综改从2020/09/19正式实施，近似视为从2020/10/01开始实施，只对2020Q4签单的保单造成影响
3. 各季度车险均匀签单，按照保费加权的赔付率近似为按照时间加权。
4. 疫情导致商车险赔付率下降，2020上半年，市场上大公司商车险ULR处于44%-50%的区间。选取47%
5. 进入Q3，疫情影响减弱，商车险赔付率上升，逐渐恢复至疫情之前水平，市场上大公司商车险ULR处于50%-60%的区间，选取55%
6. 进入Q4，车险综改，按保监会发文，LR应上调至75%。
7. 图中，粉红色斜线区分不同的保单年，大红色竖线区分疫情影响，绿色斜线区分车险综改前后。
8. 数据与真实数据有偏，结果不重要，方法是要分享的核心。

从直保的事故年角度来看，2020事故年为蓝色正方形部分，需要考虑2019和2020两个年度签单的保单。

疫情影响占比\(\frac{1}{2}\)，正常情况占比\(\frac{15}{32}\)，车险综改占比\(\frac{1}{32}\)

那么，对于直保公司，2020评估时选取的商车险IELR为： \[ \frac{1}{2} \times 47\% + \frac{15}{32}\times 55\% + \frac{1}{32}\times 75\% = 51.625\% \]

从再保的保单年角度来看，2020保单年为蓝色平行四边形部分，仅考虑2020签单的保单。

疫情影响占比\(\frac{1}{8}\)，正常情况占比\(\frac{5}{8}\)，车险综改占比\(\frac{1}{4}\)

那么，对于再保公司，2020评估时选取的商车险IELR为： \[ \frac{1}{8} \times 47\% + \frac{5}{8}\times 55\% + \frac{1}{4}\times 75\% = 59\% \]

本页文档最后更新于：2021年1月23日